量化精靈選股,通達信買賣點量化指標

內容導航:
  • 量化選股項目可以考慮嗎?
  • 什么是量化選股 量化選股的風險特征
  • 如何將通達信主力監控精靈改為條件選股公式?
  • 什么軟件是量化選股
  • 股票指標的問題!急!!!!
  • VOL指標和OVB指標問題!
  • Q1:量化選股項目可以考慮嗎?

    是值得考慮的

    Q2:什么是量化選股 量化選股的風險特征

    什么是量化選股?
    簡單來說,量化選股就是利用數量化的方法構建模型,進而選擇股票組合,期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資方法。
    量化選股的風險特征如何?
    我們以市場上較為典型的兩種運用量化選股方法的策略舉例:
    一、市場中性策略
    對于市場中性策略來說,其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合,并做股指對沖。以此來剝離股票組合的市場風險,并收獲純阿爾法收益。所以一個標準的純市場中性策略,應該較少的受到市場波動的影響,進而穩定的獲得一個不錯的超額收益。所以一般情況下中性策略相對純股票多頭產品回撤風險要小,波動平滑,最大回撤一般較小,屬于相對比較穩健的投資策略。
    二、指數增強策略
    市場上現在比較主流的指數增強策略主要由原來的市場中性策略演變而來,為了能夠提高資金使用效率和搏取更高的收益,將市場中性策略中的股指對沖部分去除,直接構建股票純多頭組合,運用量化選股的方法選擇一攬子股票,追蹤指數,控制跟蹤誤差。目的是在承擔市場風險的前提下,獲取能比市場指數更高的收益,不僅獲取中性策略中所提供的純阿爾法收益,也獲取市場本身所帶來的收益。
    現在的指數增強產品主要有滬深300指數增強和中證500指數增強產品兩種,以跟蹤中證500指數的產品相對更多。由于去掉了股指對沖,指數增強的產品是完全暴露市場風險的,以此來搏取更高的收益。所以指數增強的產品就具備了高風險,高收益的特征。一般情況下,會跟隨產品所追蹤的指數進行波動,同漲同跌,但一般會在上漲中比指數漲的更高,而在下跌中比指數虧損的較少,盡管策略整體波動相對較大,在投資期間也可能發生較大的回撤,但由于指數增強產品相比純中性產品資金使用效率更高而且有更強的復利效應,在市場沒有極大風險的情況下,更可能獲得比中性產品更高的收益。
    最常見的量化選股模型
    市場較為主流的量化選股策略總的來說可以分為兩類:第一類是基本面選股,第二類是市場行為選股。其中基本面選股模型主要有:多因子模型、風格輪動模型和行業輪動模型。市場行為選股模型主要有:資金流模型、動量反轉模型、一致預期模型、趨勢追蹤模型和籌碼選股模型。
    市場中從事量化投資的機構運用了各種量化選股模型構建股票組合,通過借助現代統計學、數學的方法,從海量歷史大數據中尋找能夠帶來投資組合穩定收益的多種“大概率”策略和規律,在此基礎上,綜合歸納成因子和模型程序,最終紀律嚴明地按照這些數量化模型組合來進行獨立投資。在眾多的選股模型中,多因子選股模型是各個量化選股機構用的比較多的一種,多因子模型基本原理是采用一系列的因子作為選股標準,滿足這些因子的股票則被買入,不滿足的則賣出。
    多因子模型的核心原理就是找到那些與企業的收益率最相關的因子。各種多因子模型核心的區別主要有兩點,第一是選擇的因子可能不同,第二是對因子的組合和權重分配會有所不同。綜合這兩點,就會導致不同機構最終選擇出的股票組合是不同的。一般而言,多因子選股模型具體的選股方法分為打分法和回歸法兩種。
    打分法就是根據各個因子的大小對股票進行打分,然后按照一定的權重加權得到一個總分,根據總分再對股票進行篩選。
    回歸法就是用過去的股票的收益率對多因子進行回歸,得到一個回歸方程,然后再把最新的因子值代入回歸方程得到一個對未來股票收益的預判,然后再以此為依據進行選股。

    Q3:如何將通達信主力監控精靈改為條件選股公式?

    查源代碼?查出了就好辦了

    Q4:什么軟件是量化選股

    量邦天語我用過這個軟件,是為量化選股者開發的。覺得還不錯

    Q5:股票指標的問題!急!!!!

    1.量比指標
    量比 = 現在總手/(5日平均總手 / 240)*當前已開市多少分鐘
    若量比數值大于1,表示現在這時刻的成交總手放大;量放大。
    若量比數值小于1,表示現在這時刻的成交總委比
    2.委比 = (A - B)/(A + B)*100%
    A = 某股票當前委托買入下三檔手數之和
    B = 某股票當前委托賣出上三檔手數之和
    當委比數值為正時表示委托買入之手數大于委托賣出之手數,換言之,買盤比賣盤大,股價上漲幾率較大。
    當委比數值為負時表示委托賣出之手數大于委托買入之手數,換言之,賣盤比買盤大,股價下跌幾率較大。
    手萎縮;量萎縮。
    3.K線
    K線圖又稱蠟燭線、陰陽線或棒線,原來是日本米市商人用來記錄米市當中的行情波動,后因其標畫方法具有獨到之處,因而在股市及期市中被廣泛引用。K線將買賣雙方力量
    的增減與轉變過程及實戰結果用圖形表示出來。經過近百年來的使用與改進,K線理論被投資人廣泛接受。
    畫法:
    K線之開盤價與收盤價之間以實體表示。若收盤價高于開盤價,以中空實體表示,稱紅線或陽線;若收盤價低于開盤價,則以黑色實體表示,稱黑線或陰線。
    若當天最高價高于實體之高價,則在實體上方另加細線,稱為上影線;當天最低價低于實體之低價,也在實體下方另加細線,稱為下影線。
    一般來說,上影線愈長表示向下的壓力愈大;而下影線愈長表示市場向上的支撐力愈大。K線的實體表示密集交易區。
    4.美國線
    美國線的構造則較K線簡單。美國線的直線部分,表示了當天行情的最高價與最低價間的波動幅度。左側橫線代表開盤價,右側橫線側代表收盤價。繪制美國線比繪制K線簡便得多。
    K線所表達的涵義,較為細膩敏感,與美國線相比較,K線較容易掌握短期內價格的波動,也易于判斷多空雙方(買力與賣力)和強弱狀態,作為進出場交易的參考。美國線偏重于趨勢面的研究。另外,我們可以在美國線上更清楚地看出各種形態,例如反轉形態,整理形態等等
    5.MACD平滑異同平均線指標
    Moving Average Convergence and Divergence
    平滑異同移動平均線,簡稱MACD,是近來美國所創的技術分析工具。MACD吸收了移動平均線的優點。運用移動平均線判斷買賣時機,在趨勢明顯時收效很大,但如果碰上牛皮盤整的行情,所發出的信號頻繁而不準確。
    根據移動平均線原理所發展出來的MACD,一來克服了移動平均線假信號頻繁的缺陷,二來能確保移動平均線最大的戰果。
    計算方法:
    MACD是計算兩條不同速度(長期與中期)的指數平滑移動平均線(EMA)的差離狀況來作為研判行情的基礎。
    (1)、首先分別計算出收市價SHORT日指數平滑移動平均線與LONG日指數平滑移動平均線,分別記為EMA(SHORT)與EMA(LONG)。
    (2)、求這兩條指數平滑移動平均線的差,即:
    DIFF=EMA(SHORT)-EMA(LONG)
    (3)、再計算DIFF的MID日指數平滑移動平均,記為DEA。
    (4)、最后用DIFF減DEA,得MACD。MACD通常繪制成圍繞零軸線波動的柱形圖。
    在繪制的圖形上,DIFF與DEA形成了兩條快慢移動平均線,買進賣出信號也就決定于這兩條線的交叉點。很明顯,MACD是一個中長期趨勢的投資技術工具。缺省時,系統在
    副圖上繪制SHORT=12,LONG=26,MID=9時的DIFF線、DEA線、MACD線(柱狀線)。
    應用法則:
    (1)、DIFF與DEA均為正值,即都在零軸線以上時,大勢屬多頭市場,DIFF向上突破DEA,可作買。
    (2)、DIFF與DEA均為負值,即都在零軸線以下時,大勢屬空頭市場,DIFF向下跌破DEA可作賣。
    (3)、當DEA線與K線趨勢發生背離時為反轉信號。
    (4)、DEA在盤局時,失誤率較高,但如果配合RSI及KD,可以適當彌補缺憾。
    (5)、分析MACD柱形圖,由正變負時往往指示該賣,反之往往為買入信號。
    6.BIAS乖離率指標
    若股價在移動平均線之上,乖離率為正,反之為負;當股價與平均線相同,乖離率為零。乖離率周而復始穿梭在零的上方或下方。從長期圖形變動可看出正乖離率大至某百分比
    以上便是賣出時機,負乖離率低至某百分比之下是買進時機。多頭市場的狂漲與空頭市場的狂跌會使乖高率達到意想不到的百分比,但是出現次數極少,時間亦短。
    計算方法:
    BIAS(N)=(收盤價 - N日移動平均價) / N日移動平均價 * 100
    缺省時,系統在副圖上繪制N=6日,12日,24日三條乖離線BIAS1、BIAS2、BIAS3。
    應用法則:
    由計算方法看出,乖離率表現當日指數或個股當日收盤價與移動平均線之間的差距。例如十天乖離率即表示了最近10天買進者的獲利情形,正的乖離率愈大,表示短期獲利愈大,
    則獲利回吐的可能性愈高;負的乖離率愈大,則空頭回補的可能性也愈高。
    乖離率究竟達到何種程度才是買進時機?并沒有統一的原則,使用者只能憑經驗判斷一段行情的強勢或弱勢做為買賣股票的依據。
    7.PSY心理線指標
    心理線主要研究投資者的心理趨向,將一定時期內投資人趨向買方或賣方的心理事實轉化為數值,形成人氣指標,從而判斷股價的未來走勢。一般以12天為短期投資指標,以24
    日為中期投資指標。
    計算方法
    心理線 = N日內上漲天數 / N * 100
    以N天心理線為例,其計算方法如下:
    缺省時,系統在副圖上繪制12日心理線。
    心理線最好與K線相互對照,如此更能從股價變動中了解超買或賣情形。
    由心理線來看,當一段上升行情展開前,通常超賣現象的最低點會出現兩次,因此,投資人觀察心理線,若發現某一天的超賣現象嚴重,短期內低于此點的機會極小,當心理線
    向上變動而再度回落此點時,就是買進的機會。反之亦然。所以,無論上升行情或下跌行情展開前,都會出現兩次以上的買點與賣點,使投資人有充分的時間研判未來股價變動方
    向,再作進出之最后決策。
    應用法則:
    1、一段上升行情展開前,通常超賣之低點會出現兩次。同樣,一段下跌行情展開前,超買的最高點也會出現兩次。
    2、心理線指標介于25至75之間是合理的變動范圍,這一區間屬于常態分布。
    3、超過75或低于25時,就有超買或超賣現象出現。
    在大多頭、大空頭市場初期可將超買超賣點調至高于83和低于17,直到行情尾聲,再回調至75與25。
    4、當低于10時是真正的超賣,反彈的機會相對提高,此時為買進時機。
    5、高點密集出現兩次為賣出信號,低點密集出現兩次是買進信號。
    6、心理線和成交量比率(VR)配合使用,確定短期買賣點,可以找出每一波的高低點
    8.DMI動向指標
    Directional Movement Index
    動向指標的基本原理是探求價格在上升及下跌過程中的買賣雙方力量的"均衡點",亦即供需關系由"緊張"狀況,通過價格的變化而達致"和諧",然后再"緊張",又再"和諧"的循環不息的過程。
    計算方法
    1、趨向指標的第一步工作,先確認基本的"趨向變動值" (DM)是上漲還是下跌,分別以+DM與-DM來表示上升與下降的趨向變動值。
    A.無趨向:無趨向有兩種情況,一種為內移日,一種為兩力均衡日。今日最高價低于或等于昨日最高價,今日最低價高于或等于昨日最低價,即為內移日。若今日最高價高于
    昨日最高價,其差額絕對值剛好等于今日最低價與昨日最低價更低的差額絕對值,因此形成兩力均衡走勢,即為兩力均衡日。
    B.上升趨向:今日最高價高于昨日最高價,今日最低價高于或等于昨日最低價,則出現上升趨向值。
    +DM=今日最高價-昨日最高價
    C.下降趨向:今日最低價低于昨日最低價,今日最高價低于或等于昨日最高價,則出現下降趨向值。
    -DM=昨日最低價-今日最低價
    注意:負方向變動值并不為負數,負號僅代表下跌方向。
    2、第二步工作是找出"真實波幅"(True Range)。下面三個差中,數值最大者即為當日的真正波幅。
    A.當日最高價與當日最低價的差。
    B.當日最高價與昨日收盤價的差的絕對值。
    C.當日最低價與昨日收盤價的差的絕對值。
    3、計算出上升、下降趨向變動值(+DM和-DM)與真正波幅(TR)后,第三步便要找出方向線(Directional Indicator)。
    方向線(DI)為探測價格上漲或下跌的指標,有上升方向線(+DI)及下跌方向線(-DI)。
    將N天內的+DM、-DM及TR平均,分別記為+DMN、-DMN、TRN,則N天的上升或下跌方向線的計算方法
    如下:
    +DI = +DMN / TRN * 100
    -DI = -DMN / TRN * 100
    N:待設定參數,缺省值14日
    上升與下跌方向線的數值永遠介于0與100之間。N天上升方向線表示最近N天以來實際上漲力量的百分比。而N天下跌方向線則表示最近N天以來實際下跌力量百分比。
    假設價格持續下跌,那么下降趨向變動值不斷出現,將使下跌方向線的數值不斷升高;相對的上漲方向線則呈下降的導向。
    當價格持續上漲,則上述情況的相反導向將出現于圖形上。在盤檔(牛皮盤)時,上升與下跌方向線差異將很微小。
    4、趨向指標除了上升,下跌方向線外,另一條指標為"趨向平均線"(ADX,Average Directional Movement Index)。
    在計算趨向平均線以前,須先計算出"趨向值"
    (Directional Movement Index)。
    A.趨向值(DX)的計算為:
    DX = DIDIF / DISUM *100
    DIDIF = 上升方向線與下跌方向線的差的絕對值
    DISUM = 上升方向線與下跌方向線的和
    B.由于趨向值的變動性大,因此對它作N1天指數平滑移動平均,即得到所要的趨向平均值(ADX)。N1的缺省值為6。
    缺省時,系統繪制四條線,分別為14日上升方向線DI1,14日下跌方向線DI2,趨向平均值線ADX,今日趨向平均值與6日前的趨向平均值的平均值線ADXR。
    應用法則:
    在運用方面,由于其本身屬于一個趨勢判斷系統,因此受到市場行情趨勢是否明顯的限制。假若市場行情價格的波動非常明顯的維持一個趨向,根據這個指標得到的買進信號或賣出信號是比較準確的。但若是行情處于牛皮盤檔時,這個指標的效果就不理想了。
    趨向指標系統中,主要分析上升方向線DI1,下跌方向線DI2,趨向平均值ADX
    這三條線之間的關系。
    1.上升方向線DI1與下跌方向線DI2的功用:
    a.當DI1從下向上遞增突破DI2時,顯示市場內部有新多頭進場,愿意以更高的價格買進(由于有創新高的價格,使DI1上升,DI2下降),因此為買進信號。
    b.相反的,DI2從下向上突破DI1,顯示市場內部有新空頭進場,愿意以更低的價格賣出,因此為賣出信號。
    2.趨向平均值ADX的功用:
    a.判斷行情趨勢
    在行情趨勢非常明顯地朝單一方向前進時,無論其為上漲或下跌,ADX值都會逐漸增加。換言之,當ADX值持續高于前日時,我們可斷定此時市場行情將持續上漲,或持續下跌。
    b.判斷行情是否牛皮盤檔
    當市場行情反復漲跌時,ADX會出現遞減。原因為價格雖然有新高出現,同時亦會有新低出現,因而致使上升方向線與下跌方向線愈拉愈近,ADX值也逐漸減少。當ADX數值降低到20以下,且呈現橫方向進行時,我們可以斷定此時市場氣氛為'牛皮盤檔'。
    c.判斷行情是否到頂或到底
    當ADX數值從上升的傾向轉為下降之時,表明行情即將反轉。即在漲勢中,ADX在高點由升轉跌,表示漲勢將告結束;反之,在跌勢中,ADX也在高點由升轉跌,表示跌勢將告結束。
    9.價格通道
    以10日平滑移動平均線(MA)為基準,上調和下調一定比率而連成的兩條線形成的一個通道,缺省比率為10%。
    10.KDJ隨機指標
    該指標適用于中短期股票的技術分析。KD線的隨機觀念,遠比移動平均線實用。移動平均線在習慣上只以收盤價來計算,因而無法表現出一段行情的真正波幅的。換句話說,當日或最近數日的最高價、最低價,無法在移動平均線上體現。因而有些專家才慢慢開創出一些更進步的技術理論,將移動平均線的應用發揮得淋漓盡致。KD線就是其中一個頗具代表性的杰作。
    隨機指標在圖表上采用%K和%D兩條線,在設計中綜合了動量觀念、強弱指標與移動平均線的優點,在計算過程中主要研究高低價位與收市價的關系,反映價格走勢的強弱和超買超賣現象。它的主要理論依據是:當價格上漲時,收市價傾向于接近當日價格區間的上端;相反,在下降趨勢中收市價趨向于接近當日價格區間的下端。在股市和期市中,因為市場趨勢上升而未轉向前,每日多數都會偏向于高價位收市,而下跌時收市價就常會偏于低位。隨機指數在設計中充分考慮價格波動的隨機振幅與中短期波動的測算,使其短期測市功能比移動平均線更加準確有效,在市場短期超買超賣的預測方面又比強弱指數敏感,因此,這一指標被投資者廣泛采用。
    計算方法:
    計算隨機指標數值時,首先須找出最近N天內曾出現過的最高價、最低價與第N天的收盤價,然后利用這三個數字來計算第N天的未成熟隨機值(RSV)。
    RSV=(第N日收盤價 - 最近N日最近價) /
    (最近N日最高價 - 最近N日最低價) * 100
    N:待設定參數,缺省值9日
    然后,求RSV的N2日移動平均,得K值;再求K值的N3日移動平均得D值。N2、N3的缺省值都為3。
    K與D值永遠介于0與1之間。
    KD線中的RSV,隨著9日中高低價、收盤價的變動而有所不同。如果行情是一個明顯的漲勢,會帶動K線(快速平均值)與D線(慢速平均值)向上升。但如漲勢開始遲緩,便會慢慢反應到K值與D值,使K線跌破D線,此時中短期跌勢確立。由于KD線本質上是一個隨機波動的觀念,對于掌握中短期的行情走勢非常正確。
    缺省時,系統在副圖上繪制三條線,分別為RSV值的三日平均線K,K值的三日平均線D,三倍D值減二倍K值所得的J線。
    應用法則:
    1、D值在70以上時,市場呈現超買現象。D值在30以下時,市場則呈現超賣現象。
    2、當隨機指數與股價出現背離時,一般為轉勢的信號。中期或短期的走勢有可能已見頂或見底。
    3、當K值大于D值,顯示目前趨勢是向上漲,因此K線向上突破D線時,為買進信號。當D值大于K值,顯示趨勢是向下跌,因此K線向下跌破D線,為賣出信號。
    4、K線與D線的交叉,須在70以上,30以下信號才較為正確。K線與D線在特性上與強弱指標一樣,當K值與D值在70以上,已顯示超買的現象,30以下出現超賣的現象。
    KD線不僅能反映市場的超買超賣程度,還能通過交叉突破發出買賣信號。但若這類交叉突破在50左右發生,走勢又陷入盤局時,買賣信號可視為無效。
    5、當K值和D值上升或下跌的速度減弱,傾斜度趨于平緩是短期轉勢的預警信號。
    6、KD不適用于發行量太小,交易太小的股票;但對指數以及熱門大型股有極高的準確性。
    11.RSI相對強弱指標
    Relative Strength Index
    相對強弱指數的理論認為,在一個正常的股市中,只有多空雙方的力量取得均衡,股價才能穩定。
    計算方法:
    RSI = 100 - 100 /(1+RS)(1)
    RS = N日內收市價上漲幅度總和 / N日內收市價下跌幅度總和(2)
    公式中的RS又稱為相對強弱值,公式(1)把強弱的變化幅度限定 在0~100之間。
    缺省時,系統在副圖上繪制三條線,分別為6日線RSI1,12日線RSI2,24日線RSI3。RSI反應了股價變動的四個因素:
    上漲的天數、下跌的天數、上漲的幅度、下跌的幅度。它對股價的四個構成要素都加以考慮, 所以在股價預測方面其準確度較為可信。
    根據正態分布理論, 隨機變數在靠近中心數值附近區域出現的機會最多, 離中心數值越遠, 出現的機會就越小。
    在股市的長期發展過程中,絕大多數時間里相對強弱指數
    的變化范圍介于30和70之間,其中又以40和60之間的機會最多,超過80或者低于20的機會較少。而出現機會最少的是高于90及低于10。
    應用法則:
    1、6日RSI值高于85, 市場處于超買狀態;6日RSI低于15,市場處于超賣狀態。在85附近出現M頭可以賣出,15附近出現W底可以買進。
    2、RSI在50以下為弱勢市場,50以上為強勢市場。
    3、RSI在50以上的準確性較高。
    4、盤整時, RSI一底比一底高,表示多頭強勢,后市可能再漲一段,反之一底比一底低是賣出信號。
    5、若股價尚在盤整階段,而 RSI已整理完成,則價位將隨之突破整理區。
    6、當 RSI 與股價出現背離時,一般為轉勢的信號。代表著大勢反轉,此時應選擇正確的買賣時機。結合快速與慢速兩條RSI線來確定買賣時機:把6天和12天RSI結合起來使用,當圖形上6日RSI線向上突破12日RSI時,即為買進的信號。當6日RSI線向下跌破12日RSI,即為賣出信號。尤其當RSI處于低位30以下發出的買入信號與高位70以上發出的賣出信號極為可靠。
    7、RSI圖形之反壓線(下降趨勢線)呈現15度至30度時,最具反壓意義,如果反壓線的角度太陡,很快地會被突破,失去反壓之意義。相反,RSI圖形之支撐線(上升趨勢線)呈現負15度至負30度時,最具支撐意義,如果支撐線的角度太陡,將會很容易地被突破,失去支撐之意義
    12.W%R威廉指標
    Williams Overbought/Oversold Index
    全名為"威廉氏超買超賣指標",屬于分析市場短期買賣走勢的技術指標。
    計算方法:
    WMS%R = (HN - C) / (HN - LN) * 100
    HN :N日內最高價
    LN :N日內最低價
    C : 當日收盤價
    N: 缺省值14
    威廉指數值在0至100之間波動,威廉指數的值越小,市場的買氣越重;其值越大,市場賣氣越濃。
    應用法則:
    1.當威廉指數線高于80,市場處于超賣狀態,行情即將見底,80的橫線一般稱為賣出線。
    2.當威廉指數線低于20,市場處于超賣狀態,行情即將見頂,20的橫線一般稱為"買入線"。
    3.與相對強弱指數配合使用,充分發揮二者在判斷強弱市及炒買炒賣現象的互補功能,可得出對大市走向較為準確的判斷。
    4.威廉指數與動力指標配合使用,在同一時期的股市周期循還內,可以確認股價的高峰與低谷。
    5.使用威廉指數作為測市工具,既不容易錯過大行情,也不容易在高價區套牢。
    但由于該指標太敏感,在操作過程中,最好能結合相對強弱指數等較為平緩的指標一起判斷。
    13.BRAR人氣意愿指標
    人氣指標和意愿指標都是以分析歷史股價為手段的技術指標,其中人氣指標較重視開盤價,從而反映市場買賣的人氣,而意愿指標則重視收盤價格,反映的是市場買賣意愿的程度,兩項指標分別從不同的角度對股價波動進行分析,達到追蹤股價未來動向的目的。
    AR人氣指標
    系以當天開盤價為基礎與當天之最高、最低價比,依固定公式統計算出來的強弱指標,又可稱為買賣氣勢指標。
    計算方法:
    AR = (H - O)N天之和 / (O - L)N天之和 * 100
    H:當天最高價 L:當天最低價 O:當天開盤價
    N:待設定參數,缺省值26日
    應用法則:
    1、AR指標值大約以100為中心,當介于80-120之間時,屬于盤整行情,股價不會激烈的上升或下降。
    2、AR指標上升至150以上時,就必須注意股價將進入回檔下跌。
    3、R高表示行情很活潑,過度高時表示股價已達到最高的范圍,需退出。而AR低時表示仍在充實氣勢之中,過低則暗示股價已達低點,可介入。
    4、AR指標具有股價達到頂峰或落至谷底的領先功能。
    5、AR路線可以看出某一時段的買賣氣勢。
    BR意愿指標
    以昨天的收盤價為基礎與今天的最高、最低價比較,依固定公式計算出來的強弱指標,又可稱為買賣意愿指標。
    計算方法:
    先在N日內統計強勢累加和HIGHN與弱勢累加和LOWN,若某日的最高價高于昨收,則將今日最高價與昨收的差累加到HIGHN中,若某日的最低價低于昨收,則將昨收與今日最低價的差累加到LOWN中。
    BR = HIGHN / LOWN * 100
    N:缺省值26日
    應用法則:
    (1)、BR指標介于70-150間屬于盤整行情。
    (2)、BR值高于300以上時,需注意股價的回檔行情。
    (3)、BR值低于50以下時,需注意股價的反彈行情。
    (4)、一般AR可以單獨使用,而BR卻需與AR并列,才能發揮BR的效用。
    (5)、AR、BR急速上升,意味距股價高峰已近。
    (6)、若BR比AR低時,可逢低價買進。
    (7)、BR從高價跌幅達1/2時,就要趁低價買進。
    (8)、BR急速上升,而AR盤整或小回時,應逢高出貨。
    14.VR容量比率指標
    VR值能表現股市買賣的氣勢,進而掌握股價之趨向。
    計算方法:
    在N日內統計強勢累加和UPN與弱勢累加和DOWNN。某日若為收陽日,則該日的成交量累加到UPN中;若為收陰日則累加到DOWNN中。若某日收市價等于開盤價,則該日成交量一半累加到UPN中,另一半累加到DOWNN中。
    VR = UPN / DOWNN * 100
    N :待設定參數,缺省值26
    應用法則:
    (1)、根據VR值大小確定買賣時機: 低價區40到70可以買進;80到150時股價波動較小,可以持有; 獲利區160到350可獲利了結; 警戒區350以上伺機賣出。
    (2)、當成交額經萎縮后放大, 而VR值也從低區向上遞增時,行情可能發動,是買進的時機。
    (3)、低位盤整時,VR值增加,可考慮買進。
    (4)、VR值在安全區內,股價牛皮盤整,一般應持股。
    (5)、VR值在獲利區內,股價不斷上漲,VR值增加,可把握高位出貨。
    (6)、VR值上升至160到180以后,成交量會進入衰退期,碰到頂點后很容易進入下降期;相反地,VR值在低于40后,很容易探底反彈。
    (7)、一般說來,VR指標在低價區買入的信號有一定可信度,觀察高價區時宜參考其它指標,因為股價漲完后可能再漲。
    15.OBV能量潮指標
    能量潮是將成交量數量化,制成趨勢線,配合股價趨勢線,從價格的變動及成交量的增減關系,推測市場氣氛。其主要理論基礎是市場價格的變化必須有成交量的配合,股價的波動與成交量的擴大或萎縮有密切的關連。通常股價上升所需的成交量總是較大;下跌時,則成交量總是較小。價格升降而成交量不相應升降,則市場價格的變動難以為繼。
    計算方法
    以某日為基期,逐日累計每日上市股票總成交量,若隔日指數或股票上漲,則基期OBV加上本日成交量為本日OBV。隔日指數或股票下跌,則基期OBV減去本日成交量為本日OBV。
    一般來說,只是觀察OBV的升降并無多大意義,必須配合K線圖的走勢才有實際的效用。
    應用法則:
    1、當股價上升而OBV線下降,表示買盤無力,股價可能會回跌。
    2、股價下降時而OBV線上升,表示買盤旺盛,逢低接手強股,股價可能會止跌回升。
    3、OBV線緩慢上升,表示買氣逐漸加強,為買進信號。
    4、OBV線急速上升時,表示力量將用盡為賣出信號。
    5、OBV線對雙重頂第二個高峰的確定有較為標準的顯示,當股價自雙重頂第一個高峰下跌又再次回升時,如果OBV線能夠隨股價趨勢同步上升且價量配合,則可持續多頭市場并出
    現更高峰。相反,當股價再次回升時OBV線未能同步配合,卻見下降,則可能形成第二個頂峰,完成雙重頂的形態,導致股價反轉下跌。
    6、OBV線從正的累積數轉為負數時,為下跌趨勢,應該賣出持有股票。反之,OBV線從負的累積數轉為正數時,應該買進股票。
    7、OBV線最大的用處,在于觀察股市盤局整理后,何時會脫離盤局以及突破后的未來走勢,OBV線變動方向是重要參考指數

    Q6:VOL指標和OVB指標問題!

    vol 是當日實際成交量的放映。
    OBV 是(前日主買額-主賣差額)+(當日主買額-主賣差額)
    算法:
    從上市第一天起,逐日累計股票總成交量,若當日收盤價高于昨收,則前OBV加當日成交量為當日OBV,否則減當日成交量為當日OBV。
    用法:
    1.股價上升,OBV線下降,顯示買盤無力
    2.股價下跌,OBV線上升,顯示買盤旺盛,反彈有望
    3.OBV緩慢上升,顯示買盤漸強,買進信號
    4.OBV急速上升,顯示買盤力量將盡,賣出信號
    5.OBV線由正轉負,為下跌趨勢,賣出信號;反之,買進信號
    6.OBV線長用于觀察股價何時脫離盤局及突破后的未來走勢

    上一篇:上一篇:漲停還會跌嗎
    下一篇:下一篇:市場的交易機制
    • 評論列表

    發表評論:

    红尘直播app下载安装-红尘直播app下载-红尘在哪个平台直播